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技术革新——量化交易重塑股票投资新征程

发布时间: 2017-11-13 14:33:35   作者:-   来源: 互联网   浏览次数:
摘要: 在金融投资领域,人工智能技术也正在崛起。具备“自学”能力的人工智能技术可以自动提炼有效数据,并根据市场风格的切换,动态...

技术正在重塑我们的生活。以人工智能为代表的高新科技正渗透各行各业,逐步革新产业格局,提升各行各业效率。在金融投资领域,人工智能技术也正在崛起。近期美国就推出了一款人工智能ETF----AIEQ,该基金在IBM的Watson平台上运行自营的量化模型,上市短短两个交易日就轻松跑赢美股大盘。而早在2007年,一家叫Rebellion Research的量化资产管理公司就推出了第一个纯人工智能投资基金,现在它的人工智能技术已经可以研究包括44个国家20年内的股票、债券、大宗商品和货币。

 

我国的量化投资产业发展时间不过十年,但是部分具备创新意识的知名公募基金已经在实践AI技术与量化投资的结合,并取得实质性成果。

传统的量化选股模型大多基于静态,过于僵化并不具备灵活性,而近年兴起的线性加权量化模型,由于不同因子间存在多重共线性,模型也非常不稳定,同时组合会因为在“小市值”等特征因子上过度的暴露,难以快速适应市场风格切换,导致模型阶段性失效。

具备“自学”能力的人工智能技术可以自动提炼有效数据,并根据市场风格的切换,动态调整因子权重,优化投资组合,提升量化模型的胜率。除此之外,运用基本面分析把握大行情,精选个股,能够规避简单量化流程中“只识因子,不识个股”的弊病,从而更好地为量化投资“保驾护航”。

随着技术领域的持续突破,政策面不断支招,国内外风潮叠叠助推,人工智能在金融领域乃至各行各业都将大有可为。在这样的背景下,基金公司运用自身在基本面分析的专业优势,协同量化策略的高效性,可以为投资者带来更优回报。

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